Американский кинорежиссёр и сценарист, обладатель «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. Картины Грэя четырежды входили в основную конкурсную программу Каннского смотра.
Широко известен как постановщик нашумевшего криминального триллера «Ярды». Ленты Грэя отличаются неизменной автобиографичностью и присутствием в них Хоакина Феникса, с которым режиссёр сотрудничает уже более 15 лет.
Родился 14 апреля 1969 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, в семье университетского профессора и его жены. Дедушка и бабушка Грэя иммигрировали в США из украинского посёлка Старый Острополь, родители бабушки были убиты во время погрома Белой армии. Рос в Куинсе, постоянно прогуливал уроки, посещая кинотеатры.
Посещал школу, расположенную при университете Южной Калифорнии, там же позже получил высшее образование. В университете занимался двойной специализацией: изучением кинопроизводства и кинокритики. Там Грэй впервые увидел картины, потрясшие его — «Мальчика» Нагисы Осимы и несколько работ мастера японского кинематографаКэндзи Мидзогути. Талант Грэя открыл британский продюсер Пол Уэбстер, посмотревший его курсовую короткометражку «Ковбои и ангелы».
В 1994 году поставил свою первую полнометражную работу — мрачную криминальную драму «Маленькая Одесса», удостоившуюся «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале. За столь успешный дебют и написание сценария к этой картине Грэй выдвигался на премию «Независимый дух». Спустя четыре года снял свой наиболее популярный (и, как признаётся Грэй, свой самый любимый) фильм — триллер «Ярды» с Марком Уолбергом и Хоакином Фениксом в главных ролях. Лента вышла на экраны только в 2000 году по причине того, что руководство студии Miramax Films (в частности, Харви Вайнштейн) сочло её слишком мрачной и скучной, Вайнштейну было нужно, чтобы она дошла до «Оскара», а в этом он уверен не был.
Следующие два проекта Грэя — «Хозяева ночи» и «Любовники» — вышли на экраны в 2007 и 2008 годах соответственно. Первый был принят в Каннах достаточно прохладно, журналисты называли его «прополицейским». Сам Грэй считает его наиболее безысходным в своей карьере.
В 2013 году уже четвертая работа Грэя была отобрана в основной конкурс Каннского смотра — историческая драма «Иммигрантка». Пресса отзывалась о нём более тепло, чем о предыдущих фильмах режиссёра — Джордан Хоффман, например, писал, что это «лучшая картина такого типа со времён „Америки, Америки“ Элиа Казана».
Сейчас Грэй работает над научно-фантастическим триллером, подробности которого не разглашаются.
Проживает в Лос-Анджелесе с женой Александрой Диксон, документальным режиссёром, и тремя детьми. Поддерживает близкие дружеские отношения с постановщиками своего поколения — Дэвидом Финчером и Полом Томасом Андерсоном.
Является поклонником британской рок-группы The Clash. Любимым режиссёром называет Федерико Феллини.
